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Thèse d’Etat

Directeur de thèse : Jean Weiller
Essai de sémantique économique, Paris I, mention très bien
(Théorie du bien- être, théories parétiennes du second rang, indétermination mathématique des fonctions d’utilité collective, caractère aléatoire et relatif de la décision publique visant à l’intérêt collectif…)

Thèse complémentaire

Directeur de thèse : André de Lattre
Le Marché international des capitaux, Paris I- Sorbonne

Structure à terme des taux d’intérêts et mouvement de capitaux

Cahiers de l’Institut supérieur de mathématique et économie appliquée – 1980

Should the Euro Currency Market Be Controlled?

Suerf Papers – 1983

L’indexation des crédits en faveur des PVD

Communication, ONU, ONG – 1981

La rentabilité des banques allemandes

Revue de Finance – 1982

Le dollar : un concurrent sans rival

Sciences et Vie Economie – décembre 1984

La dette des PVD

Congrès International des Economistes de Langue Française – 1984

Comptabilité nationale

Livre paru aux éditions PUF – 1985

L’interprétation financière Est-Ouest

Congrès International des Economistes de Langue Française – 1985

Money, Credit and Banking

Université de Californie, Los Angeles – 1984

Microeconomics

University of Southern California – 1985

Pour sortir la France de la crise

Ouvrage collectif, Paris Cujas – 1985
(Analyse des contrôles de change et des mouvements de capitaux à court terme)

L’Ecu est-il « une créance douteuse » ?

Eurépargne – septembre 1988

L’Europe

Sociétal, Sedeis – juin 1997

The euro: From political will to monetary realism

Business and Society – juin 2000

L’Esprit d’une loi : la sécurité financière

Revue de Droit des Affaires – juin 2003
(La nouvelle loi sur la sécurité financière, ses implications sur la surveillance des marchés, la transparence des comptes des entreprises…)

Les innovations financières

Paris II, DESS Techniques Financières et Bancaires – 2003

L’économétrie des valeurs boursières

Applied Econometric Association – 1 avril 2004

Option pricing in a non-gaussian environment : Semi parametric models

Euro-Mediterranean Economics and Finance Review – 2006
(en coopération avec Fahrat Selmi)

The expected utility criterion and the informational content of high order moments: Application to the options hedging

(en coopération avec Fahrat Selmi)
(Théorie mathématique des options dans un univers non-gaussien, règles optimales de couverture, fonctions d’ordre 4, applications aux marchés dérivés)

Profunds : un modèle mathématique de gestion des actifs

2007

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